Торговые системы
Архитектура автономных торговых систем — мультиагентные конвейеры решений, инфраструктура исполнения и управление рисками, а не скрипты на индикаторах.
Начать проектОбзор
Я проектирую и строю автономные торговые системы как программную архитектуру — конвейер решений с памятью и управлением рисками, а не скрипт на одном индикаторе.
Как я это строю
- Разделённые агенты/этапы для анализа рынка, оценки риска и исполнения, чтобы ни одна точка отказа не контролировала весь конвейер.
- Постоянное хранение знаний (графовая структура плюс векторная память сходства), чтобы система могла рассуждать о рыночных условиях, а не просто реагировать на последний тик цены.
- Прямая интеграция с реальными API бирж (например, Bybit) для реального и бумажного исполнения.
- Контейнеризированное, воспроизводимое развёртывание — одна и та же система работает одинаково в разработке и вживую.
Это архитектура, лежащая в основе S.A.M.S. — работающей мультиагентной торговой системы для крипторынков.
Кому это подходит
Трейдерам и компаниям, переросшим один скрипт-стратегию и нуждающимся в системе, способной хранить состояние, явно управлять риском и поддаваться аудиту постфактум.
FAQ
Вы разрабатываете стратегии или систему вокруг них?
И то, и другое — но акцент на архитектуре системы: как разделены и скоординированы анализ, риск и исполнение, что и делает стратегию жизнеспособной на реальном рынке.
С какими рынками/биржами вы работаете?
С крипторынками через API бирж, таких как Bybit; та же архитектура обобщается на другие площадки.